PT Journal
AU URBANIKOVA, M
TI MERANIE TRHOVYCH RIZIK S VYUZITIM STATISTICKYCH METOD
SO Trends in education
PY 2011
BP 242
EP 245
VL 4
IS 1
DE Rizikovy manazment; Trhove rizika; Bazilej II; Value at Risk; portfolio.
AB Cielom prace je charakterizovat bankove rizika a sposoby ich merania v sulade s medzinarodnym standardom BASEL II. Porovnava metody na vypocet trhoveho rizika bankoveho portfolia ako su Variacno - kovariancna metoda, Metoda historickych vynosov, Metoda simulacie Monte Carlo, Delta - Gama (Theta) metoda, Metoda Expected Shortfall a ine.
ER