PT  - JOURNAL ARTICLE
AU  - URBANÍKOVÁ, Marta
TI  - MERANIE TRHOVÝCH RIZÍK S VYUŽITÍM ŠTATISTICKÝCH METÓD
DP  - 2011 Jul 1
TA  - Trends in education
PG  - 242--245
VI  - 4
IP  - 1
IS  - 18058949
AB  - Cieľom práce je charakterizovať bankové riziká a spôsoby ich merania v súlade s medzinárodným štandardom BASEL II. Porovnáva metódy na výpočet trhového rizika bankového portfólia ako sú Variačno - kovariančná metóda, Metóda historických výnosov, Metóda simulácie Monte Carlo, Delta - Gama (Theta) metóda, Metóda Expected Shortfall a iné.