RT Journal Article
SR Electronic
A1 URBANÍKOVÁ, Marta
T1 MERANIE TRHOVÝCH RIZÍK S VYUŽITÍM ŠTATISTICKÝCH METÓD
JF Trends in education
YR 2011
VO 4
IS 1
SP 242
OP 245
UL https://tvv-journal.upol.cz/artkey/tvv-201101-0059.php
AB Cieľom práce je charakterizovať bankové riziká a spôsoby ich merania v súlade s medzinárodným štandardom BASEL II. Porovnáva metódy na výpočet trhového rizika bankového portfólia ako sú Variačno - kovariančná metóda, Metóda historických výnosov, Metóda simulácie Monte Carlo, Delta - Gama (Theta) metóda, Metóda Expected Shortfall a iné.