Trendy ve vzdělávání, 2011 (roč. 4), číslo 1

TVV 2011, 4(1):242-245

MERANIE TRHOVÝCH RIZÍK S VYUŽITÍM ŠTATISTICKÝCH METÓD

URBANÍKOVÁ Marta
ÚIAM MTF STU, Hajdóczyho 1, 91724 Trnava,

Cieľom práce je charakterizovať bankové riziká a spôsoby ich merania v súlade s medzinárodným štandardom BASEL II. Porovnáva metódy na výpočet trhového rizika bankového portfólia ako sú Variačno - kovariančná metóda, Metóda historických výnosov, Metóda simulácie Monte Carlo, Delta - Gama (Theta) metóda, Metóda Expected Shortfall a iné.

Klíčová slova: Rizikový manažment, Trhové riziká, Bazilej II, Value at Risk, portfolio.

Zveřejněno: 1. červenec 2011  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
URBANÍKOVÁ, M. (2011). MERANIE TRHOVÝCH RIZÍK S VYUŽITÍM ŠTATISTICKÝCH METÓD. Trends in education, 4(1), 242-245
Sdílet...
Stáhnout citaci
  • BibTeX (.bib)
  • Bookends (.ris)
  • EasyBib (.ris)
  • EndNote (.enw)
  • EndNote 8 (.xml)
  • ISI WoS (.isi)
  • Medlars (.medlars)
  • Mendeley (.ris)
  • MODS (.xml)
  • Papers (.ris)
  • RefWorks (.txt)
  • RefManager (.ris)
  • RIS (.ris)
  • MS Word (.xml)
  • Zotero (.ris)
    • Zobrazit celý článek

    Reference

    1. BESSIS, J. Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0471893366.
    2. BLAHA, Z. Řízení rizika a finanční inženýrství. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-113-5.
    3. CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha : Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
    4. JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-201-8.

    Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


    Zpět na obsah